Автор: Семён Потанин
Как работает и что показывает индикатор среднего направленного движения – ADX (Average Directional Movement Index). Примеры стратегий и особенности осциллятора. Параметры и настройки для выгодной торговли.
Любой опытный трейдер знает, что открывать сделку всегда проще в направлении тренда – лучше прокатиться на локомотиве, чем идти ему наперекор. Это позволяет снизить риски, но увеличить потенциальную прибыль. Проблема лишь в методе определения восходящего или нисходящего тренда, его силы – как это сделать? Для работы с тенденциями используются инструменты графического или технического анализа – например, трендовый индикатор ADX.
Индикатор ADX
Индикатор ADX (абвревиатура расшифровывается как «Average Directional Index» – «Индикатор среднего направленного движения») – это технический инструмент, используемый для определения силы и направленности рыночных тенденций. Он был представлен Уэллсом Уйдером в работе «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году.
ADX – это торговый индикатор, отображаемый в отдельном окне, как осциллятор. Но формально он считается инструментом поиска тренда. Индикатор среднего направленного движения строится на базе двух других маркеров:
- +DI;
- -DI.
Эти параметры показывают движение цены на рынке. Для расчета ADX используется разница между значениями маркеров, а также их сумма. Предельное значение ADX – 100, минимальное – 0. Однако при достижении отметки в 50 можно судить о сильном и перспективном тренде. Значение в диапазоне 20-50 говорит о слабой начинивающийся тенденции, менее 20 – рынок переходит во флет.
Основные задачи, реализуемые при помощи ADX:
- Определение направленности тренда;
- Оценка силы, потенциала движения в будущем.
Важность этих задач трудно переоценить, так как неверные суждения о преобладающей тенденции или выход на рынок при ослаблении сильно завышают риски, превращая сделку в потенциально убыточную.
Индикатор считается частью основного пакета торговой платформы MetaTrader. Он менее популярен, чем скользящая средняя или полосы Боллинджера, но его также широко используют, как составную часть многих торговых стратегий.
Принцип работы Average Directional Movement Index
Индикатор состоит из трех линий:
- Положительное направление +DI (обычно синего цвета). Тут каждая точка является отношением максимума последней свечи к пиковому значению предыдущей. Для расчета маркера используется сложная многосоставная формула. В реальности, если пик крайней свечи выше максимума предыдущей, то линия +DI начнет расти, если ниже – пойдет на спад.
- Отрицательное движение –DI (обычно красного цвета). Суть определения схожа с методом расчета первой линии, но место пикового значения используется минимальное. Через определенное время обе линии сглаживаются, после чего полученные данные используются для построения скользящей, в которой скорость возрастает/убывает пропорционально значению величины.
- Сам ADX. Это такая же экспоненциальная средняя скользящая, но для построения используется уже не цена, а разница и сумма первых двух линий. Чем больше значения расходятся друг с другом, тем выше уходит ADX.
Рассматриваемый индикатор не является отдельным, а считается полноценной системой, позволяющей:
- Определить потенциальную силу –DI и +DI на рынке за определенный временной отрезок;
- Сравнить показатели для расчета направления движения;
- Произвести общую оценку силы тренда.
Так как в процессе производится поиск разностей маркеров, то ADX получает часть свойств осцилляторов – способен оперативно отвечать на изменения направленности движения цены и восприимчив к шумовому влиянию на ценовой график. Чтобы снизить воздействие последнего при построении двух информационных линий применяют сглаживание с использованием экспоненциальных скользящих средних. В качестве фильтра подходит EMA и их разность при построении главной линии.
ADX считается полезным инструментом для фондовой торговли.
На волатильных рынках он встречается не так часто из-за обозначенных задержек и наличия шумов на графике. Однако эти минусы практически нейтрализуются в процессе среднесрочной и долгосрочной торговли, если для анализа взять чарты старших временных отрезков.
Установка и настройки
Индикатор ADX является комплектным элементом почти на всех базовых торговых платформах. Установить его на график так же легко, как и другие инструменты из пакета MetaTrader: достаточно нажать на клавишу «Список индикаторов» в верхней части программы. На экране откроется перечень, в котором нужно выбрать раздел «Трендовые», после чего «ADX – Average Directional Movement Index».
Другие варианты установки:
- При использовании этой платформы нужно найти нужный индикатор в разделе «Индикаторы» – он находится в левой части дисплея. Остается кликнуть на него, а затем на «Добавить на график». Там есть меню настройки индикатора в нужных «плоскостях». После применения параметров остается нажать на «Применить», после чего ADX отобразится на рабочем графике.
- При использовании этой платформы также нужно найти индикатор в разделе «Индикаторы», потом нажать на «Добавить» на самом графике. Потом можно настроить параметры, учитывая личные предпочтения и используемую стратегию. После этого остается кликнуть на «ОК».
После добавления индикатора на график можно использовать его для определения тенденций и анализа волатильности рынков.
После установки трейдер увидит привычное меню настроек инструмента. Однако единственное значение, которое можно тут изменить – период N, применяемый как окно наблюдения для расчетов, а также отрезком времени для сглаживания скользящих средних. Также среди настроек можно добавлять уровни.
При увеличении параметра сокращается чувствительность индикатора к шумности графика. Но в то же время становится хуже и определение моментов разворота цены, а на базовой линии увеличивается задержка.
Интересно! Во многих терминалах в роли единственной временной серии используют цену закрытия. Но в некоторых программах и приложениях есть возможность изменить настройку, производя расчет и построений, и цены открытия, по пиковым или минимальны значениям, а также другим параметрам.
Для базовой линии индикатора значимую роль играют характерные уровни. Например, сильным тренд считается, если он превышает отметку в 40. Однако правило работает только в отношении высоколиквидных активов и средне уровневой волатильности – например, для весомой доли акции первого порядка.
При работе с менее изменчивыми активами граница «силы» тренда может начинаться на отметке в 30, а минимальный порог сокращается до 15-17 (вместо 20). Например, волатильность рынка криптовалюты достаточно высока. При работе с такими активами уровень может вырасти до 50, а минимум до 25 (если работать с биткоином). Однако обозначенные правила можно назвать общими, конкретные настройки требуют четкого понимания характера акция и даже учета временного порядка.
Стратегии торговли
Индикатор полезен для торговли благодаря своим характеристикам. Обычно им пользуются, для:
- Определения тренда и отсеивания сигналов от посторонних источников;
- Поиска точек входа;
- Прогнозирования моментов закрытия позиции.
Базовые стратегии с ADX в роли системного фильтра обычно учитывают некоторые комбинации:
- +DMI больше, чем –DMI (или DMI превосходит +DMI), а ADX больше Сmin. Стандартный уровень минимальной границы – 20. Обычно работают только с длинными (или наоборот, короткими) позициями. Возможны и альтернативные варианты, когда Сmin превышает уровень индикатора и трейдер начинает краткосрочную торговлю во флете – например, использует сигналы осцилляторов;
- Параметры информационных линий определяют направление тренда и самого действия. Если есть место направленному движению, его определяют по позиции индикатора относительно +DMI и –DMI. Если ADX выше двух линий, то можно судить об имеющемся тренде. Если индикатор меньше или по середине – о наличии флета. Этот метод позволяет избавиться от субъективности при расчете минимального уровня, но повышает восприимчивость к шуму;
- Направление тренда определяется на базе взаимного расположения +DMI и –DMI, а решение о выходе на рынок принимается, исходя из динамики индикатора: если показатель растет, то можно открывать позиции, сокращается – нет.
Эти комбинации можно использовать в качестве источников сигналов. Единственное, они создаются при пересечении показателей.
Другой вариант использования индикатора предложил его создатель – при появлении сигнала трейдер начинает торговлю и как только цена переваливает за пик (для длинной позиции) и минимум (для короткой) сигнальной свечки.
Сигналы можно определять в двух вариантах:
- Когда линии индикатора меняет траекторию движения. Обычно походят для не слишком шумных графиков – например, при торговле на фондовом рынке на старших временных отрезках;
- Базовая линии переходит верхний уровень, направляясь вниз (в обычном положении – на отметке в 40). Подходит для любых инструментов и таймфреймов, но процент воплощения движения сильно сокращается, а недополученная прибыль возрастает.
Торговля по сигналам
В первую очередь индикатор используется для фильтрации – он нужен, чтобы найти яркие тренды. Если ADX свидетельствует об имеющейся тенденции, то можно начинать анализировать и другие маркеры. Если рынок во флете, то работать с другими системами нет смыла и может привести к потерям.
Однако у ADX есть и свои сигналы для входа на рынок. Их мало, и далеко не во всех случаях такая торговля оказывается прибыльной в долгосрочном плане. Самыми полезными можно назвать пересечения основных линий +DI и –DI:
- +DI движется вверх, пересекая –DI – значит, перевес на рынке уходит к быкам. Если линия индикатора пересекает пограничную отметку в 40, то тенденция уже достаточно сильная и можно начинать покупку;
- Если –DI направлена вверх, пересекая +DI – преобладают медведи. Если индикатор переходит отметку в 40, то можно начинать продажу.
Не обязательно, чтобы ADX был приравнен к 40, так как многое зависит от волатильности рынка. Если начинать торговлю при каждом пересечение +DI и –DI, то будет слишком много ложных сигналов, то они начнут преобладать над прибыльными сделками и работа окажется убыточной.
При этом, если имеется сильный тренд, то достигнуть 40 индикатор может уже через 5+ свечей после пересечения маркеров. Сигнал окажется «недействительным» и выход на рынок будет поздним, так как основная направленность импульса уже утеряна.
Лучше начинать торговлю в моменте, когда после активного движения все поворачивается и можно увидеть пересечение линий в обратном порядке. При этом ADX все еще на высоком уровне за счет прошлой тенденции. Так удается выйти на рынок в состоянии перенаполнености или перепроданности, что повышает шансы получить прибыль.
Рекомендованными таймфреймами для торговли по этому индикатору считаются H4 и более.
Чтобы выход на рынок оказался прибыльным в долгосрочном плане нужно, чтобы тейк профит всегда оказывался больше стоп лосса. Выставлять выходные ордера можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.
Торговля с EMA
Для повышения прибыльности торговли с ADX можно добавить две экспоненциальных скользящих средних. Одна – EMA с периодом 5. Используется к цене закрытия. Другая – с периодом 6, применяемая к цене закрытия. ADX на уровне 14, но для удобства считывания можно повысить до 20.
Теперь система работает с двумя основными трендовыми индикаторами и фильтром. Открывать сделки можно при конкретных условиях:
- Если EMA с периодом 5 переходит скользящую с периодом 6 снизу-вверх, а базовая линия переходит отметку в 20 – можно начинать покупку;
- Если быстрая EMF пересекает медленную внизу, а ADX больше 20 (идет по направлению вверх) – можно приступать к продаже.
В этой системе нет четкого регламента, когда закрывать сделку, потому можно использовать стоп лосс и тейк профит по стандартным правилам – на базовые уровни и локальные экстремумы. Лучше использовать соотношение 2 к 1 в пользу тейка.
Рекомендуемый таймфрейм – H1.
Интересное по теме:
- Как выгодно торговать с Индикатором ATR – Настройки и стратегии
- Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – Примеры торгов, Настройки и Стратегии
- Индикатор RSI – Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
- Индикатор Parabolic SAR – Примеры применения, настройки и стратегии
- Как работать с индикатором DeMarker – Настройки, Стратегии (+Скачать)
Скальпирующая стратегия с Stochastic Oscillator и MA
Одна из заключительных стратегий – для скальпинга и внутредневной торговли. Сделки открываются на 15-минутном временном отрезке. Индикаторы нужно настроить в определенном порядке:
- Обычный уровень ADX на 20 и период на 14;
- Stochastic с обычными настройками и дополнительным уровнем на 50;
- 3 возрастающих по экспоненте скользящих средних с периодами на 5, 15 и 30.
Продавать по этой системе можно, если соблюсти определенные требования:
- При пересечении скользящие уходят в разные стороны и принимают очередь в EMA 5, 15 и 30 (снизу-вверх);
- Stochastic переходит границу в 50 по направлению вверх;
- Базовый ADX переходит отметку в 20 по направлению вверх.
Покупку можно начинать при зеркальном отображении этих условия для EMA и Stochastic. ADX при этом должен аналогично пересекать отметку по направлению вверх.
Закрывать сделку можно по обратному пересечению EMA или с применением трейдинг стопа. Жесткий тейк профит использовать не нужно, так как тенденция может оказаться долгосрочной и не стоит ограничивать потенциальную прибыль закрепленным значением. Стоп лосс устанавливается на локальный экстремум.
О создателе
Уэллс Уайлдер был инженером-механиком из США, который позже переквалифицировался в застройщика. Он известен в мире благодаря трудам в сфере технического анализа. Он создал несколько индикаторов, который на данный момент являются базовыми для отрасли. Кроме ADX, это средний диапазон, индекс относительной силы, а также параболический SAR.
Слабые и сильные стороны
Ни один из инструментов не предоставляет трейдеру точные сигналы для прибыльной торговли. Сам по себе ADX не сообщает о необходимости покупать или продавать, он лишь показывает наличие тренда. Среди преимуществ использования индикатора:
- Работает на любых таймфреймах и рынках;
- Не перерисовывается;
- Легко понимать значения;
- Является стандартным элементом популярных платформ для торговли;
- Позволяет изменять период для определения чувствительности.
Инструмент автоматически учитывает реальную волатильность рынка, так как в расчетной формуле применяется параметр ATR. Из недостатков индикатора:
- Если ADX «говорит» о сильно тенденции, в реальности энергия уже может быть потрачена;
- Инструмент не является самостоятельным, так как не предоставляет сигналов для торговли (рекомендуется его использоваться совместно с другими технологиями комплексного принятия стратегических решений).
Чаще всего трейдеры анализируют силу импульса через ADX, после чего, убедившись в направленности тренда на рынке, стараются найти точку входа.
ADX – это эффективный инструмент для анализа, позволяющий определить направленность тренда и его потенциальную силу.
Как сигнал для торговли его использование неразумно, так как требуется оптимизация периода расчета и значимых уровней. Однако трейдеры используют индикатор в торговых системах для фильтрации сигналов, совмещая с другими индикаторами и данными.
