Автор: Александр Орлов
Как применять в торговле на биржах индикатор “Средний истинный диапазон” – ATR (Average True Range) – настройки и установка, что показывает ATR и как правильно понимать его сигналы.
Индикатор ATR (Средний истинный диапазон) – это удобный инструмент для оценки волатильности. С его помощью можно измерять волатильность на определенном отрезке, это полезно при установке SL, ТР и определении состояния рынка. Это основной сценарий использования индикатора, Average True Range чаще всего не дает сигнал на покупку или продажу. Его назначение в другом – практически каждая стратегия может быть улучшена за счет использования фильтров волатильности.
Как работает индикатор ATR (Average True Range)
Внешне ATR выглядит как линия в «подвале» (отдельном окне под графиком). В отдельных терминалах можно настраивать его отображение в виде, например, гистограммы.
Фиксированной шкалы, как у обычных осцилляторов нет, в теории индикатор может принимать любые значения. Значение ATR зависит только от волатильности.
Индикатор разработал Уэллс Уайлдер (Welles Wilder), впервые ATR был описан в книге «New Concepts in Technical Trading Systems». За десятилетия использования его логика не изменилась, сейчас Average True Range рассчитывается по тому же принципу, что и раньше.
ATR создавался для работы на фондовом рынке, но нет никаких ограничений, мешающих применять его, например, на Форекс или при работе с фьючерсами. Рынок не имеет значения, независимо от типа актива индикатор просто будет рассчитывать среднюю волатильность.
Расчет проводится в 2 этапа:
- Сначала определяется истинный диапазон. Индикатор рассчитывает разницу между High и Low свечи, между Close(i-1) и High(i), между Close(i-1) и Low(i). Из трех значений выбирается максимальное, оно и считается True Range (истинным диапазоном).
- Затем полученный результат сглаживается обычной скользящей средней. Ее период задается в настройках. Из-за использования мувинга в названии индикатора появляется приставка «Average».
Если задать период ATR, равным 1, то большую часть времени индикатор будет отображать диапазон последней свечи. Если не формируются ГЭПы, то из трех TR максимальным всегда будет разница между High и Low текущей свечи.
Если оценивать, что показывает индикатор ATR, то его показания можно назвать волатильностью за указанный в настройках период. Например, значение 0,00147 с периодом 14 означает, что средний истинный диапазон за последние 14 свечей равен 14,7 пунктам или 147 пипсам. Average True Range включен В МТ4, МТ5 и другие платформы, стал частью стандартного набора предустановленных индикаторов.
Как применять индикатор ATR в торговле на бирже
ATR отличается от большинства индикаторов, дающих торговые сигналы. Информация о волатильности используется в комплексе с другими фильтрами.
Есть несколько подходов относительно того, как применять в торговле средний истинный диапазон:
Оценка состояния рынка. Можно задать некий водораздел и считать рынок трендовым только если волатильность превышает граничное значение.
Этот подход можно использовать для фильтрации времени, когда стоит торговать, а когда нет. Например, для трендовых стратегий брать в работу сигналы только при условии, что волатильность начала расти.
На основе его показаний рассчитывается стоп-лосс. Есть стратегии, в которых размер SL задается как, например, х2…х3 от ATR на сигнальной свече. По той же схеме может рассчитываться прибыль по сделке.
Фиксированный стоп-лосс – не лучший подход. Не учитывается состояние рынка в момент входа в рынок.
ATR может использоваться для трейлинг-стопа. Вспомогательные советники могут использоваться для автоматического переноса стопа вслед за ценой. При этом расстояние от стопа до рыночной цены рассчитывается с учетом ATR.
Принцип работы Average True Range позволяет использовать его для ловли импульсов. После таких движений часто происходит откат, иногда разворот, зарабатывать можно на обоих типах движений. Для работы в таком стиле нужно задать период, равный 1 и искать аномальные всплески в окне индикатора. Если линия ATR резко уходит в область исторических максимумов, то стоит ждать откат либо разворот.
Можно искать разворотные точки входа, заработок не гарантирован, но даже если разворота не будет трейдер сможет как минимум выйти по безубытку.
Чаще всего применение в торговле ATR сводится к первым двум сценариям. Индикатор используют либо в роли фильтра, либо для определения положения стоп-лосса и тейк-профита.
Установка и настройки
Индикатор “Средний истинный диапазон” уже предустановлен в MetaTrader, его не нужно загружать и устанавливать в терминал вручную. Для добавления на график нужно перейти в раздел «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «Average True Range».
Также ATR можно добавить на график через окно «Навигатор», находится в левой части терминала. Если его нет, то для открытия Навигатора нажмите Ctrl+N.
В этом меню отображаются все доступные индикаторы и советники.
ATR нужно перетащить на график с зажатой левой кнопкой мыши либо добавить его на график двойным щелчком левой кнопки.
В обоих случаях перед добавлением индикатора на график откроется окно с параметрами. Настройки включают всего один пункт, непосредственно влияющий на работу индикатора. Речь идет о периоде, он отвечает за количество свечей, на которых будет усредняться значение истинного диапазона.
В прочие параметры ATR занесем:
- Уровни. Можно задать горизонтальные уровни на определенных отметках. Также уровни можно добавлять вручную с помощью инструментов графического анализа.
- Пункт «Отображение», позволяет настроить отображение ATR на разных временных интервалах. Например, настроить Average True Range так, чтобы он отображался только на часовом графике, а на остальных не был виден.
В других терминалах настроек может быть больше. Например, на TradingView помимо периода можно выбрать тип скользящей средней. Также есть параметр, отвечающий за вид ATR – вместо линии можно настроить отображение данных по волатильности в форме гистограммы. Также можно указать таймфрейм, на котором должен рассчитываться ATR. Трейдер может работать, например, на М5, а данные по волатильности будут рассчитываться на часовом временном интервале.
Если нужно установить пользовательскую версию индикатора, то:
- Перейдите в «Файл» -> «Открыть каталог данных».
- В открывшейся папке войти в директорию MQL4.
- Перейти в папку «Indicators».
- Вставить файлы индикатора.
- Перезагрузить терминал либо обновить состав индикаторов, выбрав пункт «Обновить» в контекстном меню.
Период по умолчанию равен 14, часто его оставляют неизменным. Это золотая середина, он не слишком мал, сглаживает случайные колебания цены, но и не слишком велик, сохраняется достаточная чувствительность Average True Range.
Стратегии с ATR
Ниже показано несколько стратегий, на которых можно заработать с использованием ATR. В них индикатору отведена не роль фильтра, а скорее ключевая функция. Он используется для определения точек входа.
Прорыв ATR
С использованием Average True Range определяются уровни, пробой которых дает точки входа в рынок:
- Положение сопротивления определяется как предыдущий локальный High + ATR(14).
- Положение уровня поддержки рассчитывается как предыдущий локальный Low – ATR(14).
В обоих случаях используется значение индикатора, соответствующее экстремуму.
ATR несколько смещает точку входа за уровень. Это страховка, исключающая сделки при ложных пробоях поддержки/сопротивления. Правда, за это приходится платить уменьшением тейка и ростом стоп-лосса.
Сделки совершаются в направлении пробоя. Пробоем считается закрытие цены за уровнем поддержки/сопротивления, в базовых правилах конфигурация пробойной свечи не учитывается. Но желательно обращать внимание хотя бы на тени, если уровень формально пробит, но у свечи большая тень, то лучше не рисковать.
Стопы выставляются на противоположном уровне. По тейкам внятных рекомендаций нет, обычно используют полную либо частичную фиксацию прибыли по уровням поддержки/сопротивления.
Интересное по теме:
- ТОП 14 самых выгодных индикаторов для трейдинга
- Индикатор RSI – Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
- Индикатор среднего направленного движения – Настройки и стратегии, сигналы
- Как торговать с индикатором TRIX – Примеры, сигналы и настройки
- Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – Настройки, Стратегии и Примеры
Стратегия хорошо работает на трендовых движениях и в лучшем случае стагнирует при движении в горизонтальном канале. При флете могут формироваться серии ложных пробоев и фильтр в виде ATR не всегда спасает от убыточных сделок.
Bollinger Bands + ATR
В этой стратегии полосы Боллинджера используются несколько нестандартным образом. Они строятся не по ценам OHLC, а по показаниям Average True Range. С учетом того, как работает ATR, получаем двойное сглаживание, что лучше фильтрует незначительные ценовые колебания. Используется ВВ со стандартными параметрами и ATR (1).
Есть 2 подхода к работе – выход из накопления и откат после резкого движения. Начнем с коррекций после импульсных движений графика.
В периоды импульсных движений ATR резко растет так как увеличивается волатильность. В момент, когда линия ATR пересекает верхнюю границу ВВ и выходит за пределы канала, на графике наблюдаются крупные полнотелые свечи. Можно входить в рынок в расчете на разворот либо в момент выхода за пределы ВВ, либо после возврата линии в диапазон полос Боллинджера (более консервативный подход).
Уход линии Average True Range под нижнюю линию Bollinger Bands указывает на резкое падение волатильности. На младших таймфреймах в такие моменты появляются узкие диапазоны, можно работать в расчете на их пробой.
Торговать можно и отложенными ордерами, и по рынку. Также нужно учитывать предыдущее движение графика –
Рынок бычий, поэтому приоритет отдается сделкам на покупку. На М15 можно выделить диапазон и разместить отложенный ордер Buy Stop над его верхней границей. Сигнал на продажу не рассматривается так как рынок бычий.
Прибыль можно фиксировать на расширениях Фибоначчи 161,8% и 224%. Также анализ можно дополнить уровнями поддержки/сопротивления.
Об авторе индикатора
Уэллс Уайлдер пришел в трейдинг не сразу. В молодости он участвовал в Корейской войне, а в возрасте 27 лет получил диплом инженера-механика. Помимо работы на финансовых рынках Уайлдер был довольно известен и в роли инженера, застройщика.
Он основал аналитическую компанию Trend Research LTD, позже появилась и The Delta Society. Последняя специализировалась на обучении и консультационных услугах. Именно через The Delta Society Уайлдер делился своими идеями с другими трейдерами. В 1978 году он выпустил «New Concepts in Technical Trading Systems», в которой поделился основными наработками. Среди прочих – подробно описал как пользоваться Average True Range.
С 1999 года проживал в Новой Зеландии, занимался исследованиями финансовых рынков вплоть до 2008 года. В апреле 2021 года Уайлдер ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Суть ATR не изменилась за десятилетия, прошедшие с момента создания. Это по-прежнему надежный осциллятор, способный повысить КПД большинства торговых стратегий.
Судить о его эффективности можно хотя бы по тому, что ATR добавлен в перечень стандартных индикаторов практически всех торговых терминалов.
