Как выставить трейлинг-стоп и заработать больше – Примеры и суть скользящего стоп-ордера

Автор: Александр Орлов

Как использовать трейлинг стоп в торговле на бирже, примеры и особенности Trailing Stop. Когда можно и нельзя выставлять скользящий стоп-ордер, советы для трейдеров.

Каждый трейдер бывал в ситуации, когда ордер уже закрыт, а котировки актива продолжают расти – часть прибыли упущена, но ведь оставаться в активе, когда он достиг своего уровня слишком рискованно, ведь есть вероятность и коррекции. Поэтому остаётся лишь следить за продолжением роста, что только питает чувство упущенной выгоды (синдром FoMO) и заставляет в будущем торговать агрессивнее.

Но для таких ситуаций есть отличный инструмент, позволяющий оставаться в позиции так долго, как это возможно, и при этом не обновлять график каждую минуту – Trailing Stop (трейлинг-стоп или скользящий стоп-ордер, также его часто называют просто трал). Он был создан именно для ситуаций, когда рынок даёт возможность взять большую прибыль, чем та, на которую трейдер изначально рассчитывал, и при этом позволяет управлять рисками.

Что такое трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это динамический стоп-лосс, позволяющий не упускать прибыль при развороте рынка и наращивать её при движении в нужном направлении.

Простыми словами, Trailing Stop (TS) – это плавающий Стоп Лосс, который ползет вверх за ценой. К примеру, вы купили актив по 100 пунктов и поставили стоп-лосс на 90. В этом случае, если его котировки вырастут до 150, а затем упадут до 90, то сработает стоп-лосс, если вы не успеете продать его вручную по высокой цене. Тот факт, что цена в моменте вырастала до 150, не будет иметь никакого значения – вы окажетесь в убытке.

Если же вы в этой ситуации поставите не обычный стоп-лосс, а трейлинг-стоп на десять пунктов ниже, то есть изначально те же 90, то при росте до 150 фактический стоп лосс окажется на уровне в 140 – и именно по этой цене актив будет продан при снижении.

Простыми словами, трейлинг-стоп – это ордер, который закроет сделку в случае разворота рынка, но пока рынок идёт в нужном направлении, будет совершать пошаговое перемещение, следуя за ним.

Суть работы ордера Trailing Stop

Основной принцип того, как работает трейлинг-стоп – в следовании на ценой актива. Трейлинг-стоп держится от неё на заданной дистанции и обеспечивает своевременный выход при падении цены. Это делает его незаменимым инструментом для тех случаев, когда вы не можете следить за позицией, или для рынков с высокой волатильностью. Например, на волатильном рынке котировки могут меняться за считанные минуты, так что трейлинг-стоп чрезвычайно полезен.

Использовать трейлинг-стоп можно как в длинной, так и в короткой позиции:

• В длинной позиции он растёт вместе с котировками, а при развороте цены останавливается. В случае, если цена достигает уровня трейлинг-стопа, он срабатывает, если нет, он остаётся, и при продолжении роста вновь будет следовать за курсом.
• В короткой позиции всё то же самое, но наоборот – трейлинг-стоп снижается, следуя за курсом, и срабатывает в случае, если цена повышается до его уровня.

Таким образом, ключевое отличие между стоп-лоссом и трейлинг-стопом в том, что первый применяется только для ограничения убытков, а второй также чтобы обеспечить получение потенциальной прибыли в том случае, когда рынок движется в нужную вам сторону.

* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!

Когда нужно пользоваться трейлинг-стопом

1. Во время сильного движения по тренду, запас хода которого сложно определить. С помощью трейлинг-стопа можно следовать за этим движением и оставаться в позиции даже вовремя коррекций, если они окажутся не слишком глубокими. При развороте же сработает лимит, и сделка закроется.
2. При торговле на новостях. Есть активы, значительные движения которых происходят в первую очередь на новостях. Эти движения могут быть сильными и не всегда предсказуемыми – по запасу хода, а иногда и по направлению. В таких случаях трейлинг-стоп очень полезен – он ограничивает риски и позволяет забрать большую часть движения.
3. При скальпинге. Весьма эффективен в некоторых скальпинговых стратегиях, к примеру, трейлинг-стоп на Бинанс Фьючерс используют очень многие.

На каком расстоянии выставлять Trailing Stop

Вопрос о том, на каком расстоянии должен быть установлен правильный трейлинг-стоп – самый важный для эффективного применения. Слишком близко установленный стоп даст много ложных срабатываний, что означает потерю средств или недополучение прибыли, если он будет слишком далеко – каждая неудачная сделка будет приводить к чрезмерным убыткам.

Есть несколько часто используемых методов, при помощи которых определяют оптимальное расстояние:

1. Соотнесение с индикатором ATR (average true range, средний истинный диапазон)

С помощью этого индикатора определяется уровень волатильности актива, а это ключевой показатель определения как поставить трейлинг-стоп. При использовании ATR есть несколько основных вариантов:

При скальпинге устанавливается столько пунктов, сколько указывает ATR. Обычно их очень мало, ведь при скальпинге очень важно терять как можно меньше на неудачных сделках – и на этом в первую очередь следует сконцентрироваться. В результате скальпинг-сделки с трейлинг-стопом будут часто закрываться преждевременно, во многих случаях в небольшой минус, но, если сама стратегия правильная, успешные сделки будут с лихвой перекрывать неудачи.

Если трейдинг внутридневной или парный, выданное ATR значение умножается на два. В отличие от скальпинга, при этих способах трейдинга больше смысла оставаться в позиции даже если произошёл откат, и умножение на два поможет сделать это в некоторых случаях, хотя риски увеличиваются – ведь если трейлинг-стоп всё же сработает, то ваши потери окажутся вдвое выше. Умножение на два – стандарт, но от него можно и отклоняться в обе стороны, если вы решите, что это целесообразно для определённого рынка и инструмента.

При торговле на дистанциях в недели и более – то есть на таймфреймах начиная от четырёхчасового, трейлинг-стоп не приносит особой пользы и применяется редко. Хотя на некоторых рынках они могут быть уместны – например, на криптовалютном.

2. Опора на уровни Фибоначчи

Чаще всего эти уровни используют для торговли на разворотах, ведь курс обычно разворачивается именно после достижения одного из уровней Фибоначчи. Как правило, применяется один их двух вариантов установки TS исходя из уровней Фибоначчи:

На графике появляется откат, а затем торговый сигнал, измеряется расстояние между нулевым уровнем Фибоначчи и ценой актива – именно оно и становится позиционной дистанцией для плавающего стопа.

Как дистанция может быть также выбрано расстояние между нулевым уровнем Фибоначчи и первым уровнем восстановления.

Есть и другие варианты как ставить трейлинг-стоп, использование уровней Фибоначчи в трейдинге вообще многообразно, это отдельная большая тема.

3. Применение Price Action

Этот вариант лучше всего подходит для трейдеров, использующих стратегию Price Action и работающих в первую очередь с ценовым движением. В случае, если планируется сделка на покупку, расстояние для Trailing Stop должно быть равно расстоянию между последними уровнями поддержки, а если сделка на продажу – расстоянию между последними уровнями сопротивления.

Можно использовать один из этих трёх способов или выбрать другой – вариантов ещё множество, в любом случае, сначала следует протестировать на демо-счёте как всё будет работать. Там можно выбрать самый подходящий вариант и настроить его под себя.

Иногда чтобы определять расстояние для TS вообще не используют индикаторы – вместо этого анализируется история инструмента. То, как он ведёт себя в последнее время, тоже может подсказать трейдеру, как установить трейлинг-стоп.

Как выставить трейлинг-стоп в сделке на МТ4 и МТ5

Выставление трейлинг-стопа в торговых платформах MetaTrader 4 и 5 – достаточно простой процесс, но в первый раз может быть неочевидно, где его искать. Есть несколько вариантов как выставлять трейлинг-стоп, вот краткая инструкция:

1. Первый и самый удобный способ – воспользоваться мини-терминалом MT. Найдите в его панели задач поле с названием Trailing Stop и выставьте настройки. После того, как TS будет активирован, он начнёт работать в автоматическом режиме, при желании вы сможете подкорректировать настройки в любой момент.
2. Второй вариант – стандартное подключение в торговом терминале MetaTrader. Откройте ордер, найдите его снизу и нажмите правой кнопкой мыши по нему – появится окно, в котором можно будет выбрать в том числе Trailing Stop и задать его параметры.
3. Третий вариант – воспользоваться функцией Smart Lines в терминале MetaTrader. Smart Lines – это линии, которые рисуют прямо на графике, они позволяют установить плавающие стоп-лосс и тейк-профит. Чтобы установить трейлинг-стоп, понадобится зажать Alt и щёлкнуть левой кнопкой мыши – появится окно, в котором можно будет задать настройки.

Примеры заработка

Пара примеров как можно заработать с трейлинг-стопом.

Обычно сделки с ним открываются, когда начинается новый тренд, то есть цена отскакивает от линий поддержки или сопротивления, пробивает трендовую линию, появляются разворотные паттерны и сигналы от трендовых индикаторов. Для примера можно взять Ethereum – это волатильный актив, при торговле которым часто уместно использовать трейлинг-стоп.

В январе 2023 начался резкий подъём его стоимости по отношению к доллару. При покупке на Бинанс на уровне $1 200 со стоп-лоссом в 100 пунктов можно было оставаться в эфириуме до достижения цены в $1 680, после чего стоп бы сработал на $1 580 к концу месяца.

Затем инструмент продолжил свой рост: к середине апреля он стоил более $2 100, однако до этого был период неопределённости и падения ниже $1 400. Многие трейдеры бы продали в этот момент, оставшись с минимальной прибылью, трейлинг-стоп же при правильном использовании позволил бы выйти с неплохой прибылью и возможностью снова купить эфириум, уже дешевле, и забрать остальную часть движения до $2 100. Таким образом, стоп-лосс в этом случае ограничил риски – а в случае с криптовалютой они очень высоки, но и добавил необходимость принимать решение о том, возвращаться ли в позицию после отката.

Судить о том, что восходящий тренд продолжился, стало можно, когда цена достигла $1 700. Если трейдер в этот момент принял решение откупить эфириум вновь, а затем стоп сработал на $2 000, то его итоговая прибыль с этого движения бы составила: $380 с первой сделки + $300 со второй = $680 с единицы эфириума.

Это меньше, чем он мог бы получить, если бы купил по $1 200 и продал вручную за те же $2 000, решив, что тренд завершился. Но ненамного, при этом риски трейлинг-стоп сильно снизил – во время этого движения не пользующийся TS трейдер мог бы продать на просадке, или наоборот не выйти при снижении до $2 000 и получить дальнейшее падение курса.

Это пример работы трейлинг-стопа на рынке высокой волатильности и в течение достаточно больших отрезков времени. Такой рынок позволяет много заработать, но и сам стоп должен находиться на большом расстоянии от цены покупки, иначе из позиции будет постоянно «выбивать» и заработать не получится.

Пример с более спокойным рынком – акции Microsoft. После значительного роста с ноября 2022 года по июль 2023 должен был последовать откат. И он случился – цена акции упала с $366 до $312. С трейлинг-стопом можно было забрать большую часть этого движения, не сильно рискуя – ведь рост в любой момент мог возобновиться. Это месячное падение только раз было прервано – котировки выросли с $340 до $352. Это возвращает к важности точного расчёта уровня стопа – тех, у кого был установлен агрессивный, выбило из короткой позиции, а остальные смогли в ней остаться.

Предположим, трейдер взял короткую позицию при цене $360 со стоп-лоссом на 10 пунктов ниже. Тогда стоп сработал и акции оказались проданы по $350 – с прибылью $10. Однако движение вниз продолжилось, и трейдер вновь взял короткую позицию при цене $340 – в следующий раз стоп сработал на $321. Таким образом, общая прибыль с одной акции составила $29. Опять трейдер мог бы получить больше, если бы торговал вручную и делал всё идеально – но как часто это получается? Трейлинг-стоп позволил ограничить убытки и получить прибыль благодаря тому, что направление движения было определено верно, а затем также было принято правильное решение вернуться в позицию.

Плюсы применения трейлинг-стопа

• Позволяет выжимать как можно большую прибыль и сокращать потери одновременно. Если обычный стоп-лосс – своеобразный «ремень безопасности», не дающий слишком много потерять в неудачной сделке, то трейлинг-стоп выполняет и его роль, и позволяет оставаться в позиции до последнего, когда она превзошла ожидания.
• Высокая динамика. Трейлинг-стоп меняется в реальном времени сразу за изменением котировок, так что на волатильном рынке он куда надёжнее чем ручное закрытие позиции. В результате этим инструментом нередко пользуются скальперы, которым нужны идеальная скорость и точность.
• Экономит немало времени. Поскольку трейлинг-стоп перемещается автоматически, это избавляет от необходимости постоянно следить за ситуацией, как в случае, если выставлен только обычный стоп-лосс. Если трейдер работает одновременно с несколькими активами, а тем более с десятком, возможность не переставлять стопы вручную становится чрезвычайно полезной.
• Сочетается с самыми разными торговыми стилями. Может применяться как в скальпинге, например на Форекс, так и дейтрейдинге, и в парном трейдинге. Хорошо себя проявляет при тестировании новых стратегий, снижая риски без ограничения прибыли.
• Даёт ощущение контроля над ситуацией – да и на самом деле, если открыто множество ордеров, с трейлинг-стопами их контроль упрощается. Это снимает с трейдера часть психологической нагрузки, что тоже очень ценно – работать становится проще, ведь решения принимать в такой ситуации легче.

Когда лучше не использовать Trailing Stop

У трейлинг-стопа есть особенность, которую следует учитывать – чтобы он работал, необходимо постоянное соединение торговой платформы с серверами брокерской компании или другого посредника, через которого ведётся торговля. Поэтому нужно обеспечить это соединение, чтобы не было никаких сюрпризов, иногда нужно использовать VPS (виртуальный приватный сервер) или другие дополнительные программы.

Интересное по теме:

• ТОП 7 современных индикаторов технического анализа
• Что такое VPS сервер для Forex – Суть, примеры и цены
• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• В какое время лучше торговать на бирже и особенности сессий
• Торговые роботы (советники) – Что это, Принцип работы, Где найти и Как выбрать

При отсутствии соединения с сервером брокера трейлинг-стоп превращается в обычный стоп-лосс – смещение прекращается, то есть он фиксируется на том значении, на котором был в момент последнего подключения. Поэтому использование трейлинг-стопа следует ограничить в условиях нестабильного соединения, или по меньшей мере иметь в виду то, что он не будет работать идеально. Совсем от этой проблемы не избавиться, хотя есть советники с трейлинг-стопом, которые частично её решают.

Второе важное обстоятельство – трейлинг-стоп плохо справляется со слишком волатильными рынками.

Его использование может привести к тому, чего он и призван избегать – преждевременному закрытию позиции в ситуации, когда она ещё может приносить прибыль. Обычный стоп-лосс с этим может справиться лучше. Например, актив вырос с 1 000 пунктов до 1 500, затем упал до 1 400 и вновь вырос до 2 000. Трейлинг-стоп на расстоянии в 100 пунктов в такой ситуации сработает и произойдёт продажа по 1 400, а стоп-лосс, установленный на 900 пунктах, не сработает. Его можно будет, например, при коррекции до 1 400 передвинуть на 1 300, а затем продать актив вручную по 2 000.

Учитывая, что трейлинг-стоп и предназначен в первую очередь для волатильных рынков, непросто найти ту грань, где волатильность оказывается слишком высокой для его использования. Частично преодолеть это можно если ставить «плавающий» стоп на большем расстоянии – в примере выше, если бы он отстоял более чем на 100 пунктов, то не активировался бы. Но это приводит и к более высоким рискам. Другой вариант – выключать трейлинг-стоп при резком росте волатильности и росте диапазона, переходя на обычный стоп-лосс.

Частые ошибки, связанные с применением трейлинг-стопа:

• Неверный расчёт расстояния. В зависимости от рынка, инструмента, стратегии, оптимальное расстояние, на которое должен отстоять стоп, отличается и, если оно рассчитано неправильно, это станет причиной недополучения прибыли. Причём в случае с трейлинг-стопом точный расчёт сложнее чем для обычного стоп-лосса.
• Использование трейлинг-стопа без предварительной «обкатки» на демо-счёте – с ним нужно научиться работать.
• Применение для улучшения работы стратегии, приносящей убытки. Трейлинг-стоп – не способ избавиться от всех проблем, он лишь делает более эффективной и без того успешную стратегию.

Последняя ошибка очень частая, использование трейлинг-стопа с изначально неудачной стратегией приводит лишь к тому, что вы дольше остаётесь с ней вместо необходимой перезагрузки. На неё часто сложно решиться, ведь придётся признать большую ошибку и в каком-то смысле начать всё заново. Поэтому, если вы терпите убытки, и считаете, что трейлинг-стоп превратит их в прибыль – лучше отказаться от этой затеи. Вам нужен другой подход, а эффективную стратегию уже можно будет дополнить трейлинг-стопом.

Хотя не для всех торговых систем он подходит. Например, при работе в ночном флете, торговле в горизонтальном канале, стратегиях с использованием усреднения трейлинг-стоп не нужен и даже может оказаться вредным.

Трейдеры любят находиться в безубытке по позиции – а трейлинг-стоп позволяет делать это, потому что может быстро убрать неопределённость. Гарантия, что убытка не будет, снимает давление. Из-за этого Trailing Stop в трейдинге используется чаще, чем это действительно необходимо. Влияние оказывают ещё несколько важных эффектов:

• Эффект обладания – предмет, уже находящийся в руках, ценится выше. Зафиксированная при помощи трейлинг-стопа прибыль сразу становится весомее, что порождает соблазн взять её побыстрее.
• Эффект мониторинга – если вы наблюдаете за сделкой регулярно, усиливается желание быстрее её закрыть, пусть даже прибыль окажется небольшой, чтобы оправдать те усилия, которые вы уже вложили.
• Эффект подтверждения – успешное закрытие подтвердит, что анализ был проведён верно. Получить такое подтверждение тоже хочется побыстрее, и этому способствует TS.

Эти эффекты противоречат статистике – нередко не пользоваться трейлинг-стопом и оставаться в позиции оказывается выгоднее. Поэтому важно не попадаться в эту ловушку, и применять его только когда вы уверены, что он действительно будет полезен. Следует помнить, что это инструмент не для любых ситуаций, а только определённых. Например, он хорош, когда нет времени чтобы регулярно следить за котировками. Если трейдер оказывается у торгового терминала в то время, когда поступает сигнал на разворот, он может заработать больше если будет контролировать процесс вручную, чем если просто поставит трейлинг-стоп.

FAQ

Что такое трейлинг-стоп в трейдинге простыми словами?

Плавающий или скользящий стоп-приказ – в отличие от обычного стопа, обновляется вместе с курсом если тот идёт в нужную сторону.

Для чего нужен трейлинг-стоп ордер?

Он позволяет ограничить риски – если котировки начинают двигаться в противоположную сторону, трейлинг-стоп срабатывает и позволяет зафиксировать прибыль или небольшой убыток.

Как работает скользящий стоп?

Он следует за котировками на заранее установленном расстоянии, но только в одну сторону. Например, если курс вырос на 10 пунктов, то и трейлинг-стоп растёт вслед за ним – а при снижении остаётся на прежнем уровне.

Чем отличаются стоп-лимит и тейк-профит?

Стоп-лимит срабатывает, когда цена идёт в противоположном нужному направлению и ограничивает убытки. Тейк-профит, напротив, фиксирует прибыль, когда цена достигает цели. Трейлинг-стоп можно считать смесью стоп-лимита и тейк-профита – поскольку он следует за курсом, и используется как для ограничения убытков, так и для фиксации прибыли.

Как работает трейлинг-стоп на примере?

Если вы купили актив по цене $120 и установили трейлинг-стоп на 8 пунктов ниже, в случае снижения курса до $112 трейлинг-стоп сработает как обычный стоп-лосс. Если же курс снизится до $113, а затем пойдёт наверх и вырастет до $140, то трейлинг-стоп последует за ним на расстоянии в 8 пунктов – то есть вырастет до $132. Теперь, если курс вновь начнёт падать, трейлинг-стоп позволит зафиксировать прибыль в $12, а если продолжит расти, то и трейлинг-стоп последует за ним.

Как правильно рассчитать стоп?

Есть разные методики расчёта – например, на основе индикатора ATR или уровней Фибоначчи. Также можно установить его исходя из исторических данных по инструменту. В любом случае, на интуицию лучше не полагаться, устанавливать всякий раз одинаковый стоп-лосс тоже не лучший вариант. Стоит протестировать разные способы на демо-счете и выбрать тот, который показывает себя лучше всего.

При правильном использовании трейлинг-стоп способен дополнить вашу стратегию и существенно улучшить результаты. Освоить его несложно, поэтому, чем заниматься изучением того, как работает очередной индикатор, лучше освоить трейлинг-стоп – этот инструмент должен быть в арсенале каждого трейдера, пусть даже применять его нужно не всегда.

Полезные инструменты Используй сразу Факт Счет

ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли 696 286% прибыли От $50 +1000 управляющихДетали

ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли Подробнее

AMarkets 550 активов 6 классов активов 6 классов активов От $100 Бонусы до 100%Детали

AMarkets 550 активов 6 классов активов Спреды от 0.2 Валюты счета до 1:3000 Скорость ордеров от 0.03 секунды Защита от The Financial Commission Аудит сделок VerifyMyTrade Активы: 550Подробнее

FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Более 15 лет работы От $100 2100+ активовДетали

FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Капитал компании €100000000 В секунду выполняется до 7000 ордеров Активы: 6 классов Торговые платформы: 4 Спреды от 0 пунктов Среднее время исполнения < 13 мс Награды 105+Подробнее

Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых +100% годовых От $30 Тысячи трейдеровДетали

Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых Подробнее

Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Прямые доступы к биржам От $1 Бонусы до $2000Детали

Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Подробнее

RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Страхование счетов до €2500000 От $10 Бонус до 120%Детали

RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Спреды От 0 пунктов Скорость ордеров от 0,1 секунды Рынки 9 типов активов Бонусы до 120% Кредитное плечо до 1:2000 Активы: 12000+Подробнее

InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов 7 млн клиентов От $1 Бонус до 100%Детали

InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов Активы: более 300 Торговое плечо от 1:1 до 1:1000 P2P торговля: есть Сегрегированные счета: есть VPS сервера: есть Торговля на IPO: естьПодробнее

Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке 24 года на рынке От $20 Постоянный кэшбэкДетали

Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке Работает более 24 лет Кредитное плечо Кредитное плечо Оборот в сутки Более $1 млрд Компенсация спреда 25% Признание: Best Forex Broker Спреды от 0 пунктовПодробнее

TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 1,357,880 активов От $12.95 в мес. Полный доступДетали

TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 100+ фондовых бирж 50+ криптобирж Исторические данные за 187 лет Котировки 1,357,880 активовПодробнее

Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Более 350 криптовалют От $1 Бонус 100 USDTДетали

Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Подробнее Смотреть все
Источник