Стратегия Три экрана Элдера – Примеры, Руководство и Индикатор (скачать)

Автор: Александр Орлов

Александр Элдер – один из самых известных русскоязычных трейдеров. Он не стал гигантом калибра Уоррена Баффетта, но научился стабильно зарабатывать и охотно делится своими торговыми приемами.

Три экрана Элдера – это готовая стратегия для торговли на финансовых рынках.

С минимальными адаптациями ее можно применять на Форекс, товарном, срочном, фондовом и других рынках.

ТС трёх экранов – это одна из вариаций мультитаймфреймового анализа.

Стратегию трех экранов Элдера применяют сотни трейдеров, причем делают это не первый год, она прошла проверку временем и реальным рынком.

Стратегия “Elder Triple Screen”:

• Основы
• С чего начать
• Первый экран
• Второй экран
• Третий экран
• Примеры
• Таймфреймы
• Индикаторы
• Советник
• Отзывы
• Плюсы и минусы
• Советы
• Александр Элдер
• FAQ

Основы стратегии

• На старшем временном интервале определяется направление тренда. Сделана ставка на надежность, поэтому против тренда работа не ведется. Это первый экран.
• Затем трейдер опускается на 1 уровень ниже, понижая временной интервал. Здесь определяется время завершения коррекционного движения. Точки входа еще нет.
• На следующем этапе таймфрейм понижается еще раз. Здесь не используются индикаторы, а работа ведется на пробой уровней. Ранее уже получен сигнал о готовящемся продолжении трендового движения, пробой уровня дает точку входа. Можно работать и без третьего экрана, но это увеличивает стоп-лосс и ухудшает соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.

Система тройного выбора позволяет брать движения, соответствующие старшему таймфрейму, но со стопом, характерным для младшего временного интервала. Мелкие колебания цены игнорируются, это тоже можно занести в достоинства стратегии – трейдер не тратит время на поиск сигналов с малым потенциалом.

С чего начать

Подход Элдера – это не только конкретная стратегия, но и тактика торговли, общий подход к анализу рынка. Аналитические инструменты Элдера могут отличаться от тех индикаторов, которые будете использовать вы.

Перед торговлей придется решить ряд вопросов, нужно:

• Выбрать набор индикаторов. На старшем таймфрейме определяется состояние рынка, нужен инструмент, определяющий наличие тренда, его направление. Можно использовать скользящую среднюю или MACD. Второй экран – поиск окончания коррекции, здесь подойдет осциллятор, например, Стохастик. На третьем индикаторы используются редко, достаточно уровня и его пробоя.
• Определиться с набором временных интервалов.
• Разработать систему манименеджмента. Каждая книга Элдера подчеркивает значимость этого аспекта.

После тестов на истории можно начинать работать на небольшом реальном счете. Только после этого система переносится на основной счет.

Первый экран

Элдер называет его «прилив рынка». Это самый долгосрочный таймфрейм, на нем задача сводится к определению направления торговли.

Самые распространенные методы определения состояния рынка:

• MACD (12, 26, 9). Направление тренда определяется по гистограмме. Если она растет и пересекает нулевой уровень, то на рынке доминируют быки – приоритет у покупок. Снижение гистограммы и пересечение нулевого уровня сверху-вниз – сценарий для продавцов.

Также учитываются дивергенции, это фильтр, если сформировалась дивергенция, то сигналы продолжения движения не берутся в работу.

• Скользящая средняя, например ЕМА с периодом 26. Метод неплох, но мувинг сильно запаздывает по сравнению с MACD. Но на затяжных трендах лучше работает именно скользящая средняя.

О силе тренда можно судить по углу наклона линии индикатора, если он близок к 45⁰, то на рынке уверенный тренд. Если угол наклона близок к нулю, линия часто пересекается графиком, то лучше пока не торговать.

Допускается использование других индикаторов.

Единственный критерий – адекватное определение направления тренда и приемлемое соотношение запаздывание/точность сигнала.

На этом таймфрейме работа не ведется, сделки не заключаются. Если условия не выполнены, нет уверенности в том, что тренд есть, то лучше воздержаться от торговли.

Второй экран

«Волна рынка». В рамках прилива формируется масса волн, применительно к рынку это означает, что тренд всегда сопровождается откатными движениями.

Задача трейдера – определить момент завершения откатного движения с учетом направления тренда. Если на рынке бычий тренд, то откат выглядит как плавное умеренное снижение графика, ожидаемое завершение коррекции выглядит как вход осциллятора в зону перепроданности. На медвежьем рынке коррекции будет уже восходящими, нужно следить за входом осциллятора в зону перекупленности.

Торговля по Элдеру предполагает использование Стохастика в качестве основного инструмента для работы с коррекциями. Разнятся лишь наборы рекомендованных параметров:

• При настройках 5, 3, 3 границы зон перепроданности и перекупленности можно установить на отметках 20 и 80 соответственно.
• При менее чувствительном осцилляторе, например, с настройками 13, 5, 3 границы можно сместить на 30 и 70.

Допускается подбор собственных параметров и использование других осцилляторов. Главное чтобы индикатор с достаточной точностью предсказывал завершение откатных движений.

Третий экран

ТС три экрана Элдера использует его только для выставления отложенных ордеров. К моменту перехода на этот таймфрейм трейдер знает направление торговли и то, что откат скоро завершится.

Если продолжить аналогию с приливом и волнами, то этот таймфрейм – «рябь на поверхности волн». Незначительные с точки зрения старших таймфреймов ценовые колебания, но они позволяют минимизировать стоп-лосс и добиться лучшего соотношения ТР/SL.

Сам факт того, что осциллятор на предыдущем таймфрейме вошел в зону перепроданности/перекупленности не означает, что сейчас произойдет разворот. Из-за этого работа по рынку не ведется, используются ордера Buy Stop и Sell Stop.

Отложенный приказ устанавливается над последним High/Low. Если коррекция продолжается, то ордер переносится вслед за ценой по последним локальным экстремумам.

Пример торговли

Порядок действий выглядит так:

1. На Н4 определяется направление торговли. В примере курс GBP USD остается над скользящей средней, линия мувинга направлена вверх – рассматриваются только сделки на покупку.

Этот сигнал получен 23 декабря.

2. Началась коррекция. На Н1 уже 24 декабря Стохастик входит в зону перепроданности, этого достаточно для перехода на третий таймфрейм. Коррекция не закончилась сразу, на часовом графике стагнация затянулась еще на пару дней, но в стратегии это не учитывается.

Важен лишь сигнал о возможном завершении откатного движения.

3. На М15 визуально определяется последний локальный максимум. Над ним устанавливается ордер Buy Stop.

Если коррекция продолжится, то будут формироваться новые локальные максимумы, Buy Stop нужно будет перетаскивать за них.

Система три экрана Элдера на Форекс не имеет жестких правил по установке стоп-лосса и тейк-профита. Стоп можно выносить за последний локальный минимум на втором либо третьем экране. Допускается трейлинг стоп по локальным экстремумам на первом таймфрейме.

Сам Элдер рекомендовал рассчитывать среднеарифметический откат в пунктах за последние 20+ суток. Но это слишком трудоемкая задача, лучше ориентироваться на локальные экстремумы.

То же касается тейк-профита:

• Можно использовать фиксированный ТР, превышающий стоп-лосс в 2-3 раза. Не лучший метод, стратегия трендовая, фиксированный тейк приводит к периодическому недобору прибыли.
• Можно держать сделки открытыми вплоть до смены тренда на первом таймфрейме. По ходу движения выполняется доливка и к моменту смены расстановки сил в рынке целая серия прибыльных ордеров.
• Еще один вариант фиксации прибыли – по значимым историческим уровням.

При работе на другой связке таймфреймов последовательность действий та же. Сигналы будут возникать намного реже, но их потенциал в пунктах будет выше.

На каких таймфреймах лучше торговать

Обычно выбирают 3 идущих подряд временных интервала, например, Н4-Н1-М15 или D1-H4-H1, W-D1-H4. Чаще всего выбирают одну из первых двух последовательностей. Работа по схеме W-D1-H4 слишком нетороплива, сигналы будут формироваться не каждую неделю.

Формально принципу трех экранов соответствуют и последовательности Н1-М15-М5 или М30-М5-М1. Но эти временные интервалы лучше не использовать, сигналов слишком много, их потенциал невысок. На М5-М1 очень сложно фильтровать ценовой шум.

Нарушать принцип подбора таймфреймов также не стоит. Не рекомендуется работать, например, на D1-H1-M5. Слишком большой будет разница между временными интервалами, движения на них будут слабо связаны.

Индикаторы трех экранов

Таких индикаторов мало, все они работают по одному и тому же принципу – в информационном окне выдают данные по состоянию дел на разных таймфреймах. Трейдеру не нужно постоянно переключаться между разными временными интервалами, достаточно оценить готовые сигналы.

Пример – индикатор Три экрана Элдера v4.1. Данные отображаются в виде таблицы, по 6 валютным парам цветом указывается сигнал индикатора. Красный – продажи, зеленый – покупки, желтый – состояние неопределенности.

Скачать индикатор Elder v4.1 для MetaTrader 4

Первые 2 строки отвечают за старший таймфрейм, две нижние – за второй.

В индикаторе есть алерты. Оповещение появляется до сигнала, так что у трейдера есть запас времени, чтобы оценить ситуацию вручную. Индикатор можно скачать бесплатно, он давно не обновлялся, но методика Элдера не «ломается» со временем, так что отсутствие обновлений – не проблема.

Индикатор можно использовать для экономии времени.

Он отслеживает 6 пар одновременно, если появляется оповещение, то трейдеру достаточно просто проверить один из инструментов.

Интересное по теме:

• Cкальпинг в трейдинге на биржах – Суть, Стратегии и Инструменты (ПО)
• Лучший способ улучшить вашу торговую систему
• Торговая стратегия MACD-SAR на валютных парах
• Стратегия Черепах Ричарда Денниса – Суть и Правила, Участники и Доходность
• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать

Советник на 3 экранах

Советник 3 экрана Элдера – это попытка автоматизировать торговлю. Тест за период с начала 2020 года по середину 2022 года оказался неудачным. Депозит стабильно уменьшался:

Это непростой период, на него пришлось начало пандемии и прочие потрясения. В полностью автоматическом режиме советник не справился с испытанием. В десятых годах система работала лучше, рынок был более предсказуемым.

При этом система хорошо работает в ручном режиме. Стратегию рано списывать со счетов, но для полной автоматизации она не подходит.

Отзывы

Отзывы других трейдеров позволяют выделить слабые места базовой версии ТС:

• Нет четких критериев определения состояния рынка по ЕМА26.
• Нет четкого рецепта выставления стопа. Вряд ли кто-то будет постоянно заниматься расчетами среднего отката за последние 20-25 торговых дней.

Основная претензия к ТС со стороны трейдеров – фактор субъективизма. Он может сильно повлиять на результаты торговли.

Если ориентироваться на отзывы, то есть среди трейдеров те, кто зарабатывает на этой стратегии, есть и те, кто сливает депозит за депозитом. Некоторым удается побеждать в брокерских турнирах, используя метод Элдера.

Преимущества и недостатки стратегии трех экранов

Тройной выбор неплохо работает, но стратегия Элдера не лишена недостатков, к ним относят:

• Субъективизм.
• Сравнительно низкую частоту торговли. Это можно исправить за счет работы на 5-7 парах одновременно.
• Запаздывание при определении состояния рынка. Это общая проблема всех индикаторов, направление тренда подтверждается с запаздыванием. Из-за этого часть потенциального профита упускается.
• На Форекс работает хуже по сравнению с фондовым рынком. Особенно плохо чувствует себя стратегия на участках с резким ростом волатильности, при движении графика в широком коридоре.
• Система индикаторная, не исключено, что в будущем придется подбирать новые настройки.

Преимущества с запасом перекрывают перечисленные недостатки. К сильным сторонам системы Triple Screen относят:

• Прибыльность. Концепция мультитаймфреймового анализа работает, доказано практикой.
• Хорошую фильтрацию ценового шума.
• Уточнение точки входа на младшем таймфрейме. Это снижает стоп в несколько раз по сравнению со входом только по показаниям первого экрана.
• Комфортный трейдинг с точки зрения временных затрат. Если на первом таймфрейме нет выполнения условий, то трейдер не тратит время на работу с младшими временными интервалами.

Нужно разделять саму концепцию Triple Screen и то, что предложил Элдер. Его система – частный случай мультитаймфреймового анализа, не обязательно использовать в работе именно ее. Можно использовать саму идею и подобрать свой набор инструментов для анализа рынка.

Советы

После детального изучения стратегии можно дать ряд рекомендаций по работе:

1. Это явно выраженная трендовая стратегия, она в большей степени подходит для фондового рынка. На акциях и биржевых индексах чаще встречаются затяжные тренды, на Форекс тенденции короче и рынок менее предсказуем. Если не получается на Форекс, то можно попробовать работать с акциями.
2. Не используйте фиксированный тейк-профит. Нельзя предсказать продолжительность тренда, лучше постоянно доливаться и использовать трейлинг-стоп.
3. Не пытайтесь торговать разворот рынка. Иногда будет казаться, что на первом экране появляется четкий разворотный сигнал, не нужно пытаться торговать в такие моменты. В системе Элдера нет такого типа точек входа.
4. Слабые тренды лучше игнорировать.
5. Не распыляйте внимание на 10-20 торговых инструментов. Достаточно мажоров, даже высоковолатильные кроссы лучше обходить стороной.

Кто такой Александр Элдер

Александр Элдер

Александр Элдер (Alexander Elder) родился в Советском Союзе в 1950 году. Там же он получил медицинское образование и позже мигрировал в США. На то время он работал судовым врачом и находясь в одном из рейсов запросил политическое убежище в штатах, его просьбу одобрили и с тех пор Элдер жил в США.

Финансовые рынки заинтересовали Элдера в конце 70-х годов. Он активно торговал деривативами, тот период сам трейдер характеризует как «набивание шишек», взлеты чередовались столь же масштабными падениями и потерями. Помимо трейдинга у него была частная психиатрическая клиника – запасной аэродром.

Постепенно потери не сошли на нет, но стали уменьшаться, профит при этом рос. С этого момента Элдер стал стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Созданная им Financial Trading Seminars, Inc. активно обучает трейдингу. Популярность Элдера росла, он провел не один десяток семинаров в США, Европе, странах СНГ.

Одна из его книг («Как играть и выигрывать на бирже») по версии Barron’s стала лучшей книгой 2002 года. Элдер не только успешно торгует сам, но и делится своими методиками с другими трейдерами.

FAQ

Где применять стратегию Элдера три экрана?

Формально ограничений нет. Но лучше работать на трендовых инструментах. Идеально подходит фондовый рынок – на нем часто встречаются затяжные направленные движения.

Какой будет доходность стратегии три экрана Элдера?

Гарантировать сверхдоход невозможно. Месячный ориентир 10-15%, возможны сильные колебания в обе стороны.

Что будет со стратегией три экрана Элдера в будущем?

Вероятнее всего ее работоспособность сохранится. Это обычный мультитаймфреймовый анализ, эту методику используют не первое десятилетие и она все еще работает. Если изучить подробно эволюцию стратегии, то выяснится, что Элдер опубликовал ее в 1985 году, с тех пор она не утратила актуальность.

Почему автоматизации стратегии три экрана Элдера не работает?

Советник неспособен фильтровать точки входа так, как это делает человек. Робот плохо проходит сложные участки графика с резкими движениями.

Какой таймфрейм выбрать для стратегии три экрана Элдера?

Выбирается связка таймфреймов. Для внутридневной работы оптимальный выбор Н4-H1-М15, для среднесрочного трейдинга D1-H4-Н1. Опускаться ниже Н1 не стоит – сложнее фильтровать ценовой шум.

Кто может использовать стратегию три экрана?

Система подходит и внутридневным и средне-/долгосрочным трейдерам. Стратегия не подойдет разве что агрессивным скальперам и пипсовщикам.

Где найти индикаторы для стратегии три экрана Элдера?

Индикаторы придется подбирать самостоятельно, но можно использовать и стандартный набор. Все перечисленные выше индикаторы доступны в терминале МТ4, МТ5 сразу после установки.

Подход Элдера стал популярным благодаря личности самого трейдера.

Его биография вызывает интерес, а некоторые книги стали бестселлерами среди русскоязычной аудитории. Сама стратегия также заслуживает внимания, три экрана – неплохая реализация мультитаймфреймового анализа рынка. Это отличный выбор для трендовых рынков, для Форекса также подходит, но нужна более жесткая фильтрация сигналов.

Источник