Автор: Александр Орлов
Список самых точных индикаторов для трейдинга, которые используют профессионалы. Эффективные торговые помощники, примеры и описания.
Выделить однозначно лучшие индикаторы для трейдинга сложно, их слишком много. Но среди общей массы можно назвать самые популярные индикаторы для трейдинга, эффективность этих инструментов проверена многолетней практикой. Каждый из упомянутых ниже инструментов может приносить прибыль при условии, что трейдер соблюдает хотя бы базовые правила. Это не грааль, но как минимум основа для надежной торговой стратегии.
Что такое индикаторы в трейдинге
Индикатор простыми словами – это результат неких расчетов, основанных на одной или нескольких ценах (имеются в виду цены OHLC). Разметка на графике – отображение результатов этих расчетов. Например, линия МА отображает среднее значение цены за определенный временной промежуток.
Индикатор – это вспомогательный инструмент. Ни один из них нельзя рассматривать как готовую торговую стратегию (редкие исключения бывают, но лучше все же использовать фильтры).
Есть и другие типы индикаторов, в общем случае можно выделить несколько групп подобных инструментов:
стандартные – отображают результат неких расчетов с использованием цены,
выполняющие графические построения. Это может быть построение уровней, выделение графических/свечных паттернов. Например, индикатор уровней не проводит никакие расчеты, ограничиваясь построением горизонтальных линий по экстремумам зигзага,
транслирующие данные с других ресурсов в торговый терминал. Пример – индикатор, транслирующий в TradingView или другой терминал индекс жадности и страха Биткоина. Он не выполняет расчеты, а просто отображает данные со стороннего ресурса,
отображающие объемы. Индикаторы объемы в трейдинге (вертикальный объем и профиль рынка) дают данные по проторгованному объему.
Каждый из существующих индикаторов попадает в одну из перечисленных категорий.
Список лучших индикаторов
Ниже – подборка лучших индикаторов с кратким описанием. В число лучших попали:
Moving Average
Скользящие средние – старейший индикатор, начал использоваться еще в первой половине прошлого века. При расчете усредняется цена за определенный временной промежуток, есть разные методики, при которых придается разный вес ближним и дальним ценам (EMA, SMA и другие).
Основные сигналы – пересечение графика ценой, пересечение и выстраивание по старшинству нескольких МА с разными периодами. Также МА могут использоваться для построения канала (мувинги смещаются по вертикали вверх и вниз).
Стохастический осциллятор
Стохастик определяет состояние рынка (перепроданность/перекупленность), основной тип сигналов – выход линий из зон. Также может использоваться для поиска дивергенций и конвергенций.
Идеально подходит для работы во флете, помогает определять точки окончания коррекций.
Индикатор Ишимоку
При расчете отдельных линий индикатора Ишимоку используется подход, напоминающий построение мувингов. Основные сигналы – Золотой и Мертвый крест. Золотым крестом называется пересечение Tenkan и Kijun, при котором быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх. Мертвый крест – зеркальный паттерн.
Также учитывается положение графика относительно облаков (заштрихованная область между Senkou Span A и В).
Полосы Боллинджера
Линии Боллинджера – один из лучших канальных индикаторов. В качестве центральной линии используется обычная скользящая средняя с периодом 20.
Затем вычисляется стандартное отклонение и с учетом этого определяется положение обеих границ.
Работать можно и на отбой от границы, и на ее пробой. Пробой границы может означать начало импульса, его можно брать в работу. Если рынок флетовый и цена закрылась за каналом ВВ, то скорее всего начнется откат и график вернется в диапазон.
RSI
Индикатор RSI в трейдинге используется по той же логике, что и Стохастик. Несколько отличается логика расчета, у индекса относительной силы одна линия, у стохастического осциллятора таких линии две. Основные сигналы – выход из зон перекупленности/перепроданности, возможен поиск дивергенций и конвергенций.
Рекомендуется использовать осциллятор во флете и при поиске точек окончания коррекций.
MACD
Индикатор MACD используется для поиска дивергенций и конвергенций, на это намекает даже название. Помимо этих сигналов в работу можно брать пересечения линий, их переход через ноль.
Хотя MACD и построен на мувингах, но он дает меньше ложных сигналов по сравнению с МА из-за того, что цена сглаживается дважды.
Индикатор ATR
Используется как вспомогательный инструмент, измеряет волатильность на определенном временном отрезке. Если задать период, равным 1, то получим волатильность на каждой новой свече.
Обычно отводят ATR роль фильтра. Например, в трендовых системах работа может вестись только при условии, что ATR превышает определенный порог.
VWMA
Подвид скользящей средней, отличается от прочих тем, что при расчете учитывается объем. VWMA особенно важна при работе на бирже с активами, по которым есть реальные объемы. На Форекс также может использоваться, но тиковые объемы могут исказить показания индикатора.
Когда свечи начинают отклоняться от линии VWMA вверх на рынке доминируют покупатели и наоборот. Этот мувинг позволяет определять моменты начала сильных движений без существенного запаздывания.
Laguerre RSI
Автор индикатора RSI, Джон Элерс, использовал наработки французского математика Лагерра для сглаживания цен. Модифицированная версия осциллятора отличается слабым запаздыванием, индикатор очень быстро реагирует и часто выходит из зон перепроданности/перекупленности.
Его можно записать в эффективные индикаторы и рассматривать как замену стандартных осцилляторов. Один из вариантов использования – торговля на окончании коррекций по тренду.
Parabolic SAR
При расчете учитывается волатильность, на резких движения PSAR также ускоряется. Выглядит как набор точек, периодически меняющих свое положение относительно графика. Настройки позволяют скорректировать чувствительность Параболика.
PSAR можно использовать как подтверждение для входа в рынок, смена положения индикатора относительно графика – разворотный сигнал. Также точки Параболика могут рассматриваться как поддержка или сопротивление.
Volumes
Это скорее название целой группы, а не отдельного индикатора, могут встречаться однотипные алгоритмы с разными названиями.
Вертикальные объемы позволяют понять, что происходило при формировании отдельной свечи. Это используется, например, в роли фильтра при оценке истинности пробоя уровня.
Интересное по теме:
- Как торговать с индикатором TRIX – Примеры, сигналы и настройки
- Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – Настройки, Стратегии и Примеры
- Индикатор RSI – Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
- Индикатор Moving Averages (скользящие средние) – Виды, Настройки и Примеры
- Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – Как применять и настраивать
Моментум
Momentum входит в опережающие индикаторы, второе название – индикатор темпа. Генерирует сигналы 2 типов – дивергенции/конвергенции и пересечение нулевого уровня.
Неплохо работает в трендовых стратегиях, на окончание коррекции указывает окончание нулевого уровня. Дивергенции и конвергенции можно сочетать с отбоями от уровней поддержки/сопротивления.
ADX
Входит в трендовые технические индикаторы, может использоваться для определения состояния рынка. Учитывается положение основной линии относительно горизонтального уровня и положение линий +DI и -DI друг относительно друга. В расчете участвуют скользящие средние и ATR.
Если основная линия находится над уровнем (его положение задает трейдер), то считается, что на рынке тренд. Направление тренда определяется визуально либо по положению +DI и -DI.
Аллигатор
Индикатор Аллигатор разработан Биллом Вильямсом, построен на 3 мувингах с разными периодами. Ключевая особенность – сдвиг МА по горизонтали. Вильямс использовал его в паре с индикатором фракталов, Аллигатор указывал на зарождение тренда, а индикатор фракталов давал ориентир для установки отложенного ордера.
Успех Билла Вильямса позволяет занести Аллигатор в самые полезные индикаторы в трейдинге.
Советы по торговле с индикаторами
Любой топ индикаторов для трейдинга субъективен, но независимо от того, как будет выглядеть ваш список лучших инструментов можно выделить ряд общих правил работы с ними:
Желательно дополнять сигналы индикаторов уровнями/трендовыми линиями. Можно использовать не только обычные построения, но и уровни Фибоначчи.
Сигнал в виде, например, выхода Стохастика из зоны, подтвержденный отбоем от уровня, в разы сильнее по сравнению с простым выходом из перепроданности/перекупленности.
Индикаторы могут дополнять друг друга. Линия МА может выступать в роли динамической поддержки/сопротивления, отбой от нее подтверждается осцилляторами.
Сигналы индикаторов могут подтверждаться свечными паттернами, это касается всех разворотных сигналов. Такие модели как Пин-бар, Поглощение, Рельсы формируются довольно часто. Если появление паттерна совпадает с сигналом индикатора, то он усиливается.
Не бойтесь экспериментировать. Можно, например, построить Bollinger Bands не по графику, а по RSI.
В итоге получим синтетический индикатор, намного менее чувствительный по сравнению с обычными версиями осциллятора и полос Боллинджера.
У большинства индикаторов есть рекомендованные параметры. Если начнете подбирать свои настройки, то в качестве точки отсчета возьмите их.
Количество не перерастает в качество.
В среднем разумным максимумом можно назвать 3-4 индикатора в одной торговой стратегии. Увеличение их числа скорее всего не повысит эффективность ТС, но сделает ее более хрупкой. Что касается того, какие индикаторы лучше использовать в трейдинге, то однозначного ответа не существует. Все зависит от трейдера, его стиля работы.
Каким бы надежным ни казался индикатор перед установкой на реальный счет его нужно проверить на истории.
Каждый трейдер сам определиться с тем какие индикаторы использовать в трейдинге. Но с высокой долей вероятности в ваш набор будет входить как минимум 1-2 инструмента из числа упомянутых выше. Это действительно стоящие индикаторы, с их помощью зарабатывают тысячи трейдеров, ничто не мешает вам стать одним из них.
