Автор: Семён Потанин
Список малоизвестных индикаторов для технического анализа – описание и примеры сигналов. Интересные индикаторы, которые мало кто знает.
Новые индикаторы появляются едва ли не ежедневно. Из-за этого существенная часть новых разработок остается вне поля внимания большинства трейдеров. Это могут быть неплохие аналитические инструменты, но трейдеры просто не знают о них. Этот обзор призван частично исправить такое положение дел, в нем дается краткое описание ряда эффективных, но малоизвестных индикаторов.
Когда речь идет об известности индикаторов, то нет универсальных метрик для оценки популярности. Нет единого центра, в котором можно было бы оценить количество загрузок или количество отзывов, оценок со стороны трейдеров.
Приходится учитывать такие параметры, как количество оценок на платформе TradingView, число постов при обсуждении на форуме forexfactory, количество упоминаний в сети, отзывы трейдеров. Также при составлении подборки учитывалась логика работы индикаторов. В нее не включались экзотические инструменты, учитывающие, например, фазы Луны в анализе рынка.
При составлении подборки мы использовали компромиссный подход. В нее включены индикаторы, доказавшие свою состоятельность, но так и не достигшие той же популярности, что и условный Стохастик. Они не включены в состав стандартных индикаторов большинства торговых платформ, многие трейдеры не знают о их существовании.
Laguerre RSI
Этот индикатор можно назвать малоизвестным с некоторой натяжкой. Методика расчета описывалась в книге «Кибернетический анализ акций и фьючерсов». Ее автор, Джон Элерс, довольно известный трейдер, но его индикатор не стал сверхпопулярным. Многие новички не знают о его подходе.
Математика индикатора довольно сложна. Если не вдаваться в детали, то основным отличием от обычного RSI можно назвать уменьшенное запаздывание сигналов и лучшую фильтрацию незначительных движений.
Базовая логика осталась прежней:
- Выход из области перекупленности – медвежий сигнал.
- Выход из перепроданности – бычий сигнал.
Границы зон устанавливаются на отметках 0,15-0,20 и 0,80-0,85.
* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!
Количество ложных сигналов снизилось, но устранить их полностью невозможно. Поэтому при использовании Laguerre RSI нужны дополнительные фильтры.
Lorentzian Classification
Вместо использования обычных методов анализа, этот индикатор применяет концепцию Лоренцева пространства, изначально оно введено в физике для описания кривизны пространства-времени в теории относительности Эйнштейна. Оказалось, что этот абстрактный математический концепт может быть применен к анализу временных данных, в том числе к изменениям цен на финансовых рынках.
Основное преимущество Лоренцева расстояния в анализе временных данных заключается в его способности более устойчиво работать с аномалиями и шумами в данных. Это делает его более подходящим для прогнозирования цен, особенно когда рыночные события могут сильно искажать данные.
Вместо того, чтобы просто оценивать цены в прошлом, индикатор учитывает, как рыночные события могут влиять на цены в будущем. Например, если в прошлом после важных событий цены часто двигались в определенном направлении, то индикатор может учесть эту информацию при прогнозировании будущих движений цен.
Индикатор указывает направление торговли стрелкой, числа на графике обозначают настрой рынка. Красные числа соответствуют доминированию продавцов, зеленые указывают на активность покупателей.
При торговле можно просто ориентироваться на стрелки и добавить к индикатору собственный манименеджмент. Из замечаний можно выделить:
- Плохую работу во флете. Депозит будет либо стагнировать, либо уходить в небольшую просадку. При движении в широком коридоре не исключен слабый рост.
- Возможность взять 80-90% направленного движения. Флет завершается, начинается направленное движение, Lorentzian Classification гарантированно даст сигнал в начальной фазе этого движения.
Индикатор слабо реагирует на коррекционные движения. Вероятность того, что сделка закроется на слишком глубоком откате минимальна.
Divergence for many indicators
Пользовательский индикатор, разработан трейдером с никнеймом LonesomeTheBlue, доступен бесплатно на платформе TradingView. Инструмент хорош тем, что автоматически выделяет множество дивергенций по разным индикаторам.
В логику заложен поиск всех типов дивергенций/конвергенций – обычных, сложных, скрытых, бычьих и медвежьих.
Также автор реализовал опцию добавления сторонних индикаторов. Трейдер может добавить в Divergence for many indicators свой алгоритм, скопировав его код и включив соответствующую опцию в настройках.
С помощью этого индикатора можно находить дивергенции по Money Flow Index, On Balace Volume, CCI, RSI, MACD, Momentum, VWMACD, Stochastic.
Его можно использовать как заменитель 7-8 стандартных инструментов. Divergence for many indicators можно рекомендовать всем трейдерам, использующим дивергенции/конвергенции в торговле.
В настройках можно отключить ненужные индикаторы или добавить свой. Также задается глубина, на которой будет искаться дивергенция/конвергенция. Если задать Maxumum Bars to Check равным, например, 100, то все выделяемые паттерны будут насчитывать не более 100 свечей.
Также в параметрах можно отключить полные названия индикаторов. Это «разгружает» график, убирая часть ненужных надписей.
Маркер с текстом появляется после формирования дивергенции/конвергенции, в теории в этот момент можно открывать сделку на продажу/покупку. Это позволяет примерно оценить потенциал сигналов.
Divergence for many indicators не перерисовывается на истории. Разметка, которую трейдер видит на истории, в режиме реального времени выглядит так же.
Действует стандартное правило – дивергенции и конвергенции лучше отрабатывают на старших временных интервалах. Если будете экспериментировать с этим индикатором, то желательно не опускаться ниже Н1.
TuTCI (Turtle Trade Channels Indicator)
Об эксперименте черепах слышала большая часть трейдеров. Это опыт показал, что техника первична и успешным спекулянтом может стать почти каждый. Нужно просто найти рабочую стратегию и уметь контролировать эмоции.
Базовые правила стратегии известны, есть ряд индикаторов, облегчающих работу по стратегии черепах. TuTCI – один из лучших, выполняет разметку, указывает точки входа и выхода из рынка.
Это канальный индикатор, после добавления его на график трейдер увидит:
- Красную линию. Это индикатор тренда, ее направление и положение графика относительно нее указывает на состояние рынка.
- Пунктирная синяя линия – ориентир для закрытия позиции. В момент касания ценой этой линии сделка закрывается вручную.
- Сплошная синяя линия соответствует экстремуму на 20 свечах. При его пробое открывается сделка в направлении пробоя.
В индикаторе реализована базовая логика черепах. Сделка открывается в направлении пробоя 20-дневного экстремума. Позиция закрывается при обновлении 10-дневного экстремума в обратном направлении.
Так, длинные позиции открываются при пробое High на последних 20 свечах. Сделка на покупку будет закрыта, как только график обновит минимум на 10 свечах. Для коротких позиций правила меняются зеркально.
При работе по индикатору нужно учитывать Risk Reward Ratio. Часть сигналов дает громадный стоп, их лучше не брать в работу. В остальном TuTCI неплох, подходит для фондового рынка и Форекса. На криптовалютном рынке этот подход работает хуже.
Squeeze Momentum
Основа индикатора – разработка Джона Картера, он впервые описал TTM Squeeze в книге «Mastering the trade». Модификация использует скользящие средние и умеет определять моменты «сжатия» рынка. Можно провести аналогию со сжимающейся пружиной, сжатие не может продолжаться бесконечно, в какой-то момент она резко распрямляется. Если ту же логику применить к рынку, то после периода сжатия получаем импульсное движение.
При работе Squeeze Momentum:
- Определяет squeeze (сжатие) и отмечает его, строя черные кресты на нулевой линии гистограммы. Серия черных крестов означает движение в узком диапазоне.
Для идентификации периода сжатия используются полосы Боллинджера и канал Кельтнера. Если Bollinger Bands находится в пределах Keltner Channel, то считается, что рынок вошел в фазу squeeze.
- Указывает на момент выхода из фазы сжатия. Это происходит при формировании креста серого цвета.
- Указывает на направление выхода из состояния флета. Зеленый столбец гистограммы – бычий сигнал, красный – медвежий.
Squeeze Momentum не лишен запаздывания. Для появления серого креста нужен выход из диапазона, желательно за счет импульса. Индикатор дает сигнал уже после того, как фактически состоялся выход из стадии сжатия.
- Иногда Squeeze Momentum дает ложные сигналы.
Периодически границы диапазонов пробиваются ложно, в эти моменты появляется крест серого цвета и подтверждение в виде соответствующего столбца гистограммы. Нельзя заранее узнать будет ли сигнал Squeeze Momentum истинным или окажется ложным.
Еще один сценарий использования индикатора – определение смены настроя рынка по цвету гистограммы. Если цвет столбцов сменился, то открытую сделку можно закрывать вручную. Это фильтр для сопровождения открытых позиций.
McGinley Dynamic
Индикатор разработан редактором журнала, посвященного техническому анализу. В 90-х годах Джон Р. МакГинли активно работал со скользящими средними, пытаясь адаптировать их к изменчивости рынка.
Первое упоминание этого индикатора пришлось на 1997 год, тогда он назывался просто Dynamic, позже к этому добавилась фамилия изобретателя.
Основа McGinley Dynamic – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 10, в алгоритм расчета добавлен фильтр, сглаживающий влияние резких ценовых колебаний.
Расчетная формула существенно отличается от обычного мувинга –
где:
- MDi, MDi-1 – значения индикатора на текущей и предыдущей свече соответственно.
- Close – цена закрытия свечи, на которой проводится расчет.
- N – период индикатора, указывается в настройках.
- k – константа, равна 60% от периода N.
Автор утверждал, что ему удалось адаптировать индикатор под изменчивость рынка. При доминировании медведей индикатор ускоряется, это оправдано так как McGinley Dynamic создавался под фондовый рынок, а на нем нисходящие движения проходят быстро. На растущем рынке индикатор МакГинли движется медленнее, давая трейдеру возможность выжать максимум из роста актива.
Хотя индикатор и создавался под фондовый рынок, он работает и на Форексе. Например, он лучше подходит для сопровождения позиций, когда стоп-лосс тралится по линии мувинга.
При использовании одного и того же периода индикатор МакГинли приводит к меньшему количеству ложных срабатываний стоп-лоссов. Обычная ЕМА пробивается чаще, в этом сценарии такое поведение приводит к недобору прибыли.
Обычные сигналы (пробой графиком, пересечение 2 индикаторов МакГинли) поступают с небольшим запаздыванием по сравнению со стандартной ЕМА. В целом McGinley Dynamic подходит как замена обычных мувингов, MD показывает себя особенно хорошо при трейлинг-стопе.
SuperTrend
Индикатор разработан Оливье Себаном, неплохо определяет тренды и фильтрует коррекции. Если использовать линию СуперТренда, например, для трейлинг-стопа, то сможете забрать практически все движение.
При расчете учитывается волатильность (ATR). На медвежьем рынке индикатор строит линию над графиком (верхняя граница), на бычьем – под ним (нижняя граница). В зависимости от состояния рынка индикатор окрашивает пространство между свечами и границей в красный либо зеленый цвет.
В настройках задается только 2 параметра – период и мультипликатор. Период определяет количество свечей, на которых проводится расчет. Мультипликатор – вспомогательный коэффициент, используется при расчете положения границ.
Смена тренда происходит при закрытии свечи за линией СуперТренда. Если рынок считается бычьим, то линия строится внизу, как только свеча закрывается под этой линией SuperTrend считает, что настрой рынка сменился.
Индикатор отлично работает на трендовых участках истории, но плохо показывает себя при флетах. При движении в диапазоне СуперТренд постоянно дает ложные сигналы, поэтому использовать его без дополнительных фильтров не рекомендуется.
На платформе TradingView есть стратегия, построенная по этому индикатору. Ее тест показывает не лучший результат из-за того, что в ТС нет трендовых фильтров. Плохая кривая роста депозита объясняется сделками, совершенными в фазе флета. Поэтому использовать СуперТренд как самостоятельную стратегию не рекомендуется.
Полезные инструменты Используй сразу Факт Счет
RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Страхование счетов до €2500000 От $10 Бонус до 120%Детали
RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Спреды От 0 пунктов Скорость ордеров от 0,1 секунды Рынки 9 типов активов Бонусы до 120% Кредитное плечо до 1:2000 Активы: 12000+Подробнее
InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов 7 млн клиентов От $1 Бонус до 100%Детали
InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов Активы: более 300 Торговое плечо от 1:1 до 1:1000 P2P торговля: есть Сегрегированные счета: есть VPS сервера: есть Торговля на IPO: естьПодробнее
FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Более 15 лет работы От $100 2100+ активовДетали
FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Капитал компании €100000000 В секунду выполняется до 7000 ордеров Активы: 6 классов Торговые платформы: 4 Спреды от 0 пунктов Среднее время исполнения < 13 мс Награды 105+Подробнее
TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 1,357,880 активов От $12.95 в мес. Полный доступДетали
TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 100+ фондовых бирж 50+ криптобирж Исторические данные за 187 лет Котировки 1,357,880 активовПодробнее
AMarkets 550 активов 6 классов активов 6 классов активов От $100 Бонусы до 100%Детали
AMarkets 550 активов 6 классов активов Спреды от 0.2 Валюты счета до 1:3000 Скорость ордеров от 0.03 секунды Защита от The Financial Commission Аудит сделок VerifyMyTrade Активы: 550Подробнее
Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых +100% годовых От $30 Тысячи трейдеровДетали
Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых Подробнее
Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Более 350 криптовалют От $1 Бонус 100 USDTДетали
Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Подробнее
ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли 696 286% прибыли От $50 +1000 управляющихДетали
ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли Подробнее
Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке 24 года на рынке От $20 Постоянный кэшбэкДетали
Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке Работает более 24 лет Кредитное плечо Кредитное плечо Оборот в сутки Более $1 млрд Компенсация спреда 25% Признание: Best Forex Broker Спреды от 0 пунктовПодробнее
Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Прямые доступы к биржам От $1 Бонусы до $2000Детали
Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Подробнее Смотреть все
